Продемонстрировали свой нрав сегодня золото и серебро Вчера на серебре была прибыль больше 5%, а сегодня на открытии улетели в -1.9% ( На золоте чуть лучше ситуация. Но позиции по этим рисковым активам у роботов небольшие, поэтому неприятно, но не смертельно

Добрый день! Прошёл ещё один месяц работы семейства стратегий "Фьючерсный Автопилот". Он получился немного лучше предыдущих. Возможно помогла ребалансировка и поднастройка всех роботов (наверное подписчики заметили, что роботы входят в сделку сейчас не так, как раньше). &Фьючерсный АвтоПилот макси неспеша движется вверх, как и запланировано. Текущая доходность около 2.2% за 2 месяца. Причём из них 2.13% получилось за март. Немного, но главное, что вышли из минуса (просадка была всего 1%). Портфель единственного подписчика, который подключился почти на пике после старта стратегии, вышел в плюс с учетом комиссий за следование, но к сожалению плюс пока меньше, чем ему бы принесли фонды ликвидности. В стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт состав портфеля почти такой же, как в макси, но в связи с тем, что мастерсчёт меньше в 2.5 раза, просадки намного существеннее. Сейчас доходность стратегии примерно 5.2% за 4 месяца с максимальной просадкой от пика 6%. &Фьючерсный АвтоПилот мини продолжает движение в боковике и текущая доходность около 35% за 8 месяцев с максимальной просадкой 9%. При этом за март счёт вырос на 2.7%. Чистая прибыль за вычетом всех комиссий около 20% за 8 месяцев. В этом году в мини было уменьшено количество роботов $MMM6. Оставлено два, из которых один торгует очень редко. В основном сейчас торгуют роботы $CRM6, $NRJ6, $S1M6, $GLM6. В макси и стандарте значительно больше роботов на этих же активах по сравнению с мини и дополнительно есть $SiM6. В целом в марте роботы отторговали неплохо, но останавливаться не будем. В процессе разработка и отладка новых роботов с принципиально другими алгоритмами. 29 роботов, которые торгуют сейчас, будут работать дальше. Регулярно проверяем их настройки. В целом они остаются нормальными - не проявляется эффект, что всё сломалось и начался слив. Небольшие уточнения вносятся с учетом новейшей истории, но они непринципиальные. Актуальные рекомендованные суммы: мини - кратно 54000 рублей, строго больше 26000 стандарт - кратно 230000 рублей макси - кратно 1070000 рублей (можно минимум 530000)

Добрый день! С февраля T-инвестиции изменили правила формирования каталога стратегий. Надеюсь, что информация из этого поста поможет тем, кто хочет детально разобраться, какие стратегии попадают в каталог. Я подробнее объясню технические детали, потому что они используются при настройке роботов и близки мне. ☝️ Формирование каталога сделали на основе объективных параметров, учитывающих опыт автора и качество управления - и это отлично. Для того, чтобы попасть в каталог стратегия проходит следующий предварительный отбор: 🔸 Общая сумма средств в управлении во всех стратегиях автора должна быть не менее 10 млн. рублей - показатель доверия подписчиков. 🔸 Опыт автора должен быть не менее 5 лет. 🔸 Определяется самая большая стратегия в управлении автора со сроком жизни не менее 6 месяцев. 🔸 Проверяется соответствие оборачиваемости требованиям. Если стратегия прошла предварительную проверку, то анализируется качество управления этой стратегией: 🔸 В зависимости от того, какими активами управляет автор в стратегии (облигации, акции, фьючерсы) определяется бенчмарк. Далее для ранжирования и отбора стратегий в каталог используется альфа Дженсена (annualized Jensen's alpha) - разница между фактической доходностью портфеля и требуемой (ожидаемой) доходностью. Для того, чтобы посчитать альфу, сначала должна быть посчитана бета (β) - мера систематического риска портфеля. В расчётах β используется ежедневная доходность стратегии, ежедневные данные по бенчмарку, ежедневные данные по безрисковой ставке (например банковский вклад). 📌Допустим, индекс (рынок) за год вырос на 10%. Стратегия с Альфой 5% получит доходность 15% (потому что 10% + 5% = 15%). Как правило альфа типичного трейдера находится в диапазоне от -10% до +5%. Для хороших трейдеров от 5% до 15%. 🔸 В каталог автоматически попадают стратегии, которые превышают бенчмарк (альфа положительная). Если альфа в диапазоне от -5% до 0%, то дополнительно проводится анализ коэффициента Шарпа (Sharpe ratio) — это один из ключевых показателей в финансах для оценки эффективности инвестиций с поправкой на риск. Проще говоря, он отвечает на вопрос: "Какую дополнительную доходность я получаю за единицу принятого на себя риска?" Коэффициент Шарпа показывает волатильность баланса счета. В расчёте Шарпа используются средняя избыточная доходность относительно безрисковой ставки и среднеквадратическое отклонение. Чем больше коэффициент Шарпа, тем выше доходность, полученная на единицу риска. ❓Какой должен быть коэффициент Шарпа: SR > 1 — очень хорошо. Доходность компенсирует риск с запасом. SR от 0 до 1 — приемлемо. Доходность выше безрисковой, но незначительно относительно риска. SR < 0 — плохо. Доходность даже не покрыла безрисковую ставку. Инвестиция не оправдала риск. 📌Коэффициент Шарпа для типичного трейдера 0.2-0.6, для хорошего трейдера 1.0-1.8. ❗️ У коэффициента Шарпа есть недостаток - он учитывает волатильность баланса как в плюс, так и в минус. Было бы хорошо, если бы @T-Investments дополнительно анализировали коэффициент Сортино. В отличие от Шарпа в расчёте участвуют только убыточные сделки. Нужно, чтобы коэффициент Сортино был больше коэффициента Шарпа - это будет означать, что волатильность в основном идет в сторону прибыли, а не убытков. Одно дело, если стратегия немного двигается вниз и сильными рывками вверх (как правило так работают трендовые стратегии) и совсем другое, если эти параметры близки - значит доходность почти равномерно колеблется вверх и вниз. Существует ещё один коэффициент, который было бы полезно учитывать - фактор восстановления. Это соотношение прибыли и максимальной просадки. Надеюсь, что в дальнейшем он также будет использоваться при анализе стратегий. ❗️ К сожалению Автопилоты долго не попадут в каталог по параметру опыта автора, но параметры стратегии &Фьючерсный АвтоПилот мини, такие: 🔹 Альфа 53% 🔹 коэффициент Шарпа 1.36 🔹 коэффициент Сортино 4.7 🔹 фактор восстановления 3.5 #каталог

Эх, сильно просадили {$MMH6}, {$CRH6} и {$SiH6} всех автопилотов на одном клиринге ( &Фьючерсный АвтоПилот мини просел на 3% &Фьючерсный АвтоПилот стандарт просел на 2,24% &Фьючерсный АвтоПилот макси просел на 0.81% Эта просадка реально показывает соотношение рисков этих стратегий Кто-то отключился на пике, когда был соответствующий пост. Поздравляю ) Сейчас не время для выхода

Добрый день! Небольшое уточнение по суммам подключения к стратегии &Фьючерсный АвтоПилот макси. Стратегия "Макси" отличается сниженными размерами позиций и лучше подойдёт для тех, у кого например на ИИС находится существенная сумма, которой не хотелось бы сильно рисковать, но есть желание получить прибыль больше, чем от денежного рынка. ❗️ Максимальная просадка снижена в 2-2.5 раза по сравнению с младшими стратегиями. Портфель стратегии настроен на 1 млн. При этом почти все позиции набираются чётным количеством фьючерсов. Поэтому достаточно безопасно можно подключаться с суммами, близкими к 500 т.р. При этом учтите, что сейчас в стратегии прибыль примерно 1%. Вы можете регулировать свои риски: - если вы подключитесь не более, чем 505 т.р., то некоторые фьючерсы у вас не купятся или например вместо 5 {$S1H6} купится 2 фьючерса S1H6. В результате ваши риски (и потенциальная прибыль будут немного ниже, чем если ваш счёт кратен 1060 т.р.; - если вы подключитесь на с суммой от 515 т.р., то ваши позиции будут больше, чем на рекомендованной сумме (например на счете 1009 т.р. сейчас торгуется 1 фьючерс {$NGG6} и у вас на 515 т.р. будет торговаться 1 NGG6 ). В результате ваши риски (и потенциальная прибыль будут немного выше, чем если ваш счёт кратен 1060000.

Добрый вечер! Отличный момент для того, чтобы отключиться от &Фьючерсный АвтоПилот стандарт для тех подписчиков, кто разочаровался в том, как торгуют роботы. Стратегия на 1.5% выше предыдущего хая и даже те подписчики, которые подключились на самом верху в ноябре и выдержал просадку 6%, должны быть с минимальной прибылью с учётом заплаченных комиссий. &Фьючерсный АвтоПилот мини осталось ещё 0.8% до хая и ещё пара процентов для компенсации комиссий. &Фьючерсный АвтоПилот макси за неделю поднялся почти на 2% из просадки 1%, в которую попал на старте. Если вы решите подключаться, а не отключаться, то имейте ввиду, что в стратегии могут быть просадки и длительные боковики. Если вы надеетесь на постоянный рост, то не подключайтесь к Автопилотам, а найдите другое место для размещения капитала. ❗️ Гарантированную доходность даёт только вклад в банке. Для справки рекомендованные суммы: мини - кратно 56000, минимум 28000 стандарт - кратно 235000 макси - кратно 1060000, минимум 500000

Добрый вечер! Было принято решение сделать стратегию &Фьючерсный АвтоПилот макси другой. Не такой, как &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини. Давно было желание создать стратегию, в которой можно спокойно размещать большие суммы. Для этого у неё должны быть небольшие риски и просадки. Именно такой будет "макси". Расчётно в ней будет максимальная просадка 5% против 14% у мини и стандарта. Сейчас рекомендуемая сумма - кратно 1050000 рублей.

Добрый день! За 2 месяца роботы в стратегиях &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини подтвердили, что расчётная оборачиваемость достаточно точно соответствует реальной оборачиваемости на счетах подписчиков и принято решение с сегодняшнего дня подключить товарные фьючерсы на газ и серебро. Создана ещё одна фьючерсная стратегия &Фьючерсный АвтоПилот макси. С завтрашнего дня роботы будут запущены в новой стратегии. В результате сейчас есть 3 стратегии для различных портфелей: мини 50-210т стандарт 210т-1млн макси от 1 млн Обращаю внимание, что в стратегии "макси" указана минимальная сумма 500 тысяч рублей, но настроена она на 1 млн, поэтому подключаться на меньшую сумму категорически не рекомендую. В ней будут те же роботы, как в стандарте, но не микро и мини, а большие, что снизит проскальзывание во всех стратегиях. Напоминаю рекомендуемые суммы: мини - кратно 53500 рублей стандарт - кратно 227 тысяч рублей макси - кратно 1050 тысяч рублей

С наступающим новым годом, дорогие подписчики! Роботы остановлены на праздники и можно подвести итоги года в робостратегиях &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини. У нас получилось самое главное - стратегии автоследования, в которых все торговые решения принимаются компьютером без участия человека созданы в Т-Инвестициях и успешно работают. Спасибо @T-Investments за работоспособное API и оперативное решение всех возникающих вопросов. Роботы уже 5 месяцев выдают инвестиционные идеи для портфелей подписчиков и при этом обе стратегии заканчивают 2025 год в плюсе: Стратегия "мини" +34.28% за 5 месяцев, текущая просадка от максимума 5.09% Стратегия "стандарт" +3.22% за 1.5 месяца, текущая просадка от максимума 1.88% Ноябрь и декабрь оказались сложными для роботов, но они достойно выдержали испытание и не утащили портфели подписчиков в глубокую просадку. Максимальные просадки были 10% в "мини" и 5,8% в "стандарте". Успешно пройден этап настройки оборотов, роботы подтвердили способность удерживать обороты в соответствии с запрограммированными параметрами и с 12 января в стратегиях снова будут подключены товарные фьючерсы (сначала это будут газ и серебро). Рекомендуемая сумма для "мини" - кратно 53500 рублей, минимум 26500 рублей. Рекомендуемая сумма для "стандарт" - кратно 227500 рублей. Спасибо всем подписчикам моих стратегий за доверие. Надеюсь, что в следующем году мы с роботами не разочаруем вас.

Добрый вечер! Многие подписчики интересуются, какие боковики и просадки ждать от роботов в стратегиях &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини. На картинке фрагмент типичного графика доходности одного из роботов MIX. Есть такие, у которых график ровнее, есть такие, где график более ломаный с более длинными боковиками и более сильными взлётами. Тот боковик, в который стратегии попали, не первый и не последний, но он необычно длинный.

Доброе утро! Неизвестно, куда будет двигаться рынок и доходность стратегий &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини, но сегодня все роботы вышли из позиций. Сейчас просадки в стратегиях: стандарт - 3,6%, в мини - 6,2%. Редкая ситуация для подключения и отключения. Рекомендованная сумма для мини - кратно 53000, минимум 26500. Рекомендованная сумма для стандарт - кратно 224000. PS: Если вы будете подключаться, то будьте готовы, что просадки могут быть. PPS: Если вы уже в стратегии, то имейте ввиду, что на этой неделе скорее всего будут большие движения и риски. Лучше принять решение о том, быть в этот момент с роботами или сами будете отторговывать эту волатильность сейчас.

Добрый день! Не все задумываются, как меняются результаты торговли в зависимости от размера позиции. ❓ Представьте себе, что у вас есть стратегия, в которой вы выигрываете с вероятностью 50%. В результате 6 сделок вы получаете 3 раза убыток 3% и 3 раза прибыль 3%. Комиссии учитывать не будем, иначе всё станет совсем плачевно. Если вы надеетесь в результате остаться в 0, то разочарую - у вас будет убыток 0.27%. А сейчас представим, что вы увеличили позицию в 3 раза. Думаете будет убыток 0.81% ? Нет, вы потеряете уже 2.41% Если же вы решили торговать по-крупному и стали торговать позицией в 5 раз больше, то ваш проигрыш будет 6.6% А если вы решили торговать с плечами и увеличили позицию в 10 раз, то вы потеряете 24,64% А всё почему? Нужно считать геометрическую прибыль на каждой сделке и перемножать их, а не суммировать. ❗️ Не забывайте про эту математику, когда выбираете размер ставки при своей торговле. Именно поэтому счета уходят в большой минус, если идёт торговля увеличенными позициями с не очень хорошей стратегией. А если торгуете на небольшие суммы, то всё не так и плохо.

Добрый день! Если вы подписаны на стратегию &Фьючерсный АвтоПилот мини на небольшую сумму, то проверьте, что она не меньше 26000, а лучше 27000. Маленькие счета сильнее уходят в просадку и следование начинает работать ещё хуже, чем с рекомендованной суммой. Сейчас на маленьких счетах должно быть 2 MMZ5 и 1 CRZ5. Рекомендованная сумма для &Фьючерсный АвтоПилот мини - кратно 53000 рублей. Рекомендованная сумма для &Фьючерсный АвтоПилот стандарт - кратно 223000 рублей.

Доброе утро! Пока стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини встали в боковике с небольшой просадкой 2.7-3.4% будет небольшой пост про влияние плечей в торговле. 24 сентября был начат эксперимент. 1. На три счёта загружены 1500 рублей 2. К каждому счету привязан один и тот же газовый робот, но с разными плечами: - X1 - фьючерсы на сумму портфеля (без плеч) - X2 - фьючерсы на двойную сумму портфеля - X3 - фьючерсы на тройную сумму портфеля Был ещё X6 - фьючерсы на шестерную сумму портфеля, но там была сумма счёта побольше. Этот робот занял 11 место в РИЧ спринт 2, так как удачно плыл по волнам. Но потом белая полоса закончилась ( Прошло почти 2.5 месяца. Были прибыльные сделки, серия убыточных. Результаты: Счет X1 без проблем прошел испытания и сейчас у него прибыль 11,5% Счет X2 один раз доходил до МК и ему пришлось добавить 100 рублей. Прибыль 8,9% Счет X3 три раза доходил до МК и ему пришлось добавить 300 рублей. Прибыль 7% ❓ Почему так получилось. Счета торговались и в плюс и в минус с одними плечами. Не просто так рекомендуется использовать заёмные средства только если есть уверенность в результате. Неочевидный эффект. Чтобы выйти из просадки 33% нужно заработать 50%. Для выхода из просадки 50% нужно заработать 100%. Всего 17% разница в убытке, которая с плечами получается очень легко и такая разница во времени на восстановление. ❗️ Что делать? 🔸 Если вы торгуете с плечами, будьте готовы спасать свой счёт. У вас должен быть запас свободных средств для этого 🔸 Если хотите торговать спокойно, то вообще не используйте плеч и торгуйте только частью счёта 🔸 Около 70-80% средств размещайте без рисков (вклады, фонды денежного рынка, надежные облигации) 🔸 Около 20% средств можно разместить в торговых системах со средними рисками. Их можно определить по соотношению прибыли к максимальной просадке. 🔸 Не больше 5-10% в торговые системы высокого риска. Очень осторожно относитесь к ракетам, у которых нет просадок. Если сели в такую ракету, то держите парашют рядом. 🔸 Более точно доли можно рассчитать, если знать все параметры торговых систем. Это возможно при алгоритмической торговле. ❗️ Стратегии мини и стандарт с высоким риском, так как роботы в них торгуют с плечами X1.5-X4. Поэтому в них нельзя размещать все свои деньги

Доброе утро! В ноябре стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини показали слабые результаты. В зависимости от суммы на счёте доходность мини около 1%, стандарт 3% за месяц. Однако в сложных условиях длительного боковика сохранение капитала это хороший результат. Текущая доходность мини 36.85%, стандарт 2.9%. На данный момент в мини просадка от максимума на -3.1%, стандарт на -2.1%. Сегодня почти у всех списали комиссию за результат. В 10 часов на открытии основной сессии продадутся лишние активы, если сумма вашего счёта существенно уменьшилась. Для оптимального следования стратегии "мини" необходимо иметь на счёте сумму кратную 54700 рублей. Минимальная сумма для корректного следования 27300 рублей. Для оптимального следования стратегии "стандарт" необходимо иметь на счёте сумму кратную 227000 рублей.

Добрый вечер! К сожалению в прошлом посте получилась ошибка в связи с неправильной интерпретацией данных о проскальзывании в графике проскальзывания. @T-Investments сообщили в комментариях, что обычно проскальзывание составляет около 1% в год. После проверки на реальной доходности стратегии &Фьючерсный АвтоПилот мини за 4 месяца оказалось, что её проскальзывание примерно 0.1% в месяц, а не 1%. Полностью все таблицы с расчётами повторно прикладывать не буду. Приложена только итоговая таблица. Новые выводы для стратегий, у которых проскальзывание не превышает 0.1% в месяц с комиссией за результат 20% и 4% за следование: 🔸Стратегии с годовой прибылью меньше 7% в год убыточные для подписчиков, как бы они красиво ни торговали. 🔸Стратегии с годовой прибылью меньше 30% в итоге вам дадут меньше, чем просто фонд денежного рынка на вашем счёте без рисков и комиссий. 🔸Стратегии с годовой прибылью от 35% можно рассматривать для подключения, но если учесть риски, то меньше 40-50% не рекомендую рассматривать. Желаю всем удачных вложений и прошу прощения за неточность в предыдущих расчётах. PS: Предыдущий пост оставляю. Его результаты отражают ситуацию в стратегиях с очень активной торговлей больших стратегий сразу на большие объёмы, в результате чего могут быть такие большие проскальзывания.

Доброго времени суток! ❗️ Важно! Информация в этом посте относится к очень активным большим стратегиям с большим проскальзыванием 1% в месяц. Это далеко не все стратегии. Уточнённая информация в следующем посте. В продолжение предыдущего поста по реальным доходностям стратегий проведены небольшие математические расчёты. На какую вообще можно рассчитывать реальную доходность и куда вообще нет смысла заходить зная прибыль мастерсчёта (МС), которую вы можете увидеть в карточке стратегии. Расчёт делаем для типовой стратегии с комиссией за результат 20%, комиссией за следование 4% в год, проскальзывание и другие потери 1% в месяц (за основу взято проскальзывание "мини" 1% в месяц - оно небольшое, так как стратегия небольшая и торгует только ликвидными активами). Если рассматривать более крупную стратегию, которая торгует неликвидами, котлетит на входах и стопах, то потери будут кратно больше. Но мы рассматриваем хороший вариант. Кто-то может сказать, что потери 1% это много. Но я считаю, что лучше рассмотреть худший вариант. Потому что мы ещё не учитываем различные форсмажоры, просадки на идеях и т.п. В расчётах учитываем тот факт, что авторы на своём мастерсчёте используют рефинансирование и прибыль у них растёт нелинейно. Поэтому процент, использованный в расчётах ниже линейного. Выводы и расчеты можно посмотреть на приложенных картинках. Последняя картинка - пример расчёта дохода подписчика для прибыли на мастерсчёте 45% годовых. Всё вышесказанное относится и к моим стратегиям &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини Сейчас доходность стратегии мини 37.01% за 4 месяца. Предположим, что получится 130% за год на мастерсчёте с учётом рефинансирования. В результате подписчики заработают не больше 72%. Такой ориентир я всем и озвучиваю - цель реальная доходность 50-70% в год. Надеюсь, что эта информация поможет с принятием правильных решений.

Добрый день! Многие инвесторы возмущаются, что стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини также, как и другие стратегии не приносят той прибыли, которую они видят в карточках стратегий автоследования. Например в карточке стратегии "мини" указана доходность 37.61%. Но при этом реальная доходность на моём счёте, подключенном к этой стратегии 5633 рубля с вложенных 20000 рублей при запуске стратегии. Это чистая прибыль 28.17% до вычета налога за 4 месяца. При этом в день списания комиссий за следование счёт пополнялся на сумму комиссий за месяц для обеспечения точного следования. ❓Попробуем понять, откуда набралась такая разница: 1. Доходность стратегии считается с самой низкой точки - момента запуска. Исключено (счёт подключен до начала работы роботов) 2. Цена сделки отражается в стратегии по моменту подачи сигнала, а у подписчиков есть проскальзывание. Например для стратегии "мини" по данным брокера оно составляет примерно 0.7% в месяц - 8.4% в год. И это стратегия небольшая, подписчиков немного. 3. У подписчиков списывается комиссия ежедневно и ежемесячно. Если её не компенсировать, то расхождение будет нарастать. Даже если брокер будет вычитать комиссию с виртуального счёта, это не будет соответствовать реальной прибыльности у подписчиков. Исключено (счёт пополнялся) 4. По ощущениям около 80% подписчиков подключаются на пиках доходности. На этом они сразу теряют 5-10% доходности. Исключено (счёт был подключен на старте) 5. Суммы на счетах подписчиков всегда отличаются от мастерсчёта Из указанных 5 пунктов всё, что можно, было исключено, но даже небольшое проскальзывание + комиссии и несоответствие суммы на счёте мастерсчёту дали разницу (37,61-28,17)/37,61=25% за 4 месяца. Дальше эта разница будет увеличиваться. 📌 Вывод - в лучшем случае реальная доходность на счёте будет на 25%-40% хуже, чем то, что отображается в карточке стратегии. Стратегии, которые не приносят прибыль, я не рассматриваю. В них ситуация будет ещё хуже вплоть до того, что стратегия в плюсе, а у подписчика минус. ❗️❗️❗️ Доходности, указанные в карточках стратегий, позволяют сравнивать стратегии между собой, так как они считаются по одним правилам. При оценке стратегии рекомендую смотреть на следующие параметры: 1. Ключевое правило - оценка возможных потерь важнее, чем потенциальной прибыли! 2. Оценивать торговую систему можно после 30 сделок, когда накопилось достаточно статистических данных 3. Обязательно посмотрите на форму графика, на глубину просадок. Не должно быть ракет и падений после них. Не должно быть движения вообще без коррекций. Просадка всё равно будет, но так как её не было, то величина потерь непредсказуема. 4. Оцените небольшие просадки по ходу тренда. Посмотрите максимальные просадки. 5. Разделите прибыль в процентах на максимальный процент просадки. Так вы сможете оценить возможности стратегии к восстановлению после просадок. 6. Сравните прибыль стратегии за последние 3/6/12 месяцев * 0.5 с доходностью фондов денежного рынка и банковскими вкладами. Может быть это выгоднее, чем данная стратегия. 7. Примерно так происходит настройка роботов для торговых систем. Конечно в этой работе оценивается больше параметров. Но это самые важные. Нет однозначного критерия идеальной торговой системы. Нужно искать компромисс. Желаю всем удачного вложения своих накоплений !

Добрый вечер! На картинке предварительный результат личного счёта, подключенного к стратегии &Фьючерсный АвтоПилот мини в марафоне РИЧ. Робостратегия вошла в 1.7% лучших трейдеров в категории от 10000 рублей.

Добрый вечер! Сегодня стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини ещё немного просели на сильных и резких движениях {$MMZ5}, {$CRZ5} и {$SiZ5}. Текущая доходность стратегии "стандарт" 2.89%, просадка от максимума 2.2%. Доходность "мини" 38.3%, просадка от максимума 2%. Мастерсчёт "стандарт" 432114, рекомендуемая сумма 216500 Мастерсчёт "мини" 52682, минимальная сумма 26500

Добрый вечер! Предыдущий пост по стратегиям &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини собрал столько комментариев, что уже невозможно его читать. По доходности пока писать особо нечего - мини ушла в небольшую просадку (потеряла прибыль пятницы), а в стандарте роботы {$SiZ5} почти полностью скомпенсировали просадку {$MMZ5} и стратегия просела совсем немного. В этом проявляется разница стратегий. В мини нет таких возможностей для диверсификации Много обсуждений в предыдущем посте по поводу отличия роботов в стратегиях. Всего сейчас у меня есть 6 роботов на MMZ. В стратегию мини можно завести максимум 3 без превышения рисков и оборотов. Поэтому были выбраны самые лучшие, стабильные с минимальными оборотами. При этом их получилось взять всего по одной штучке без оценки их качества между собой. В стандарте ситуация попроще. В неё нормально помещается 10 фьючерсов MMZ, поэтому заведены все 6 роботов, но при этом они торгуют разным количеством фьючерсов в зависимости от их качества. Поэтому и получается такая ситуация, что мини в лонге, а стандарт в шорте. Роботы все достойны работать в стратегиях, но они разные, у них разный характер и я не могу однозначно выбрать одного лучшего. Поэтому они и торгуют все вместе. В стандарте хватило места для 4 роботов доллара, которые пока хорошо показали себя со старта. Но это не значит, что в мини всё плохо. Обе стратегии сбалансированы на одинаковую доходность. Просто они пойдут к ней разными путями

Добрый день! Сегодня от подписчиков стратегий &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини поступила пара вопросов, которые связаны между собой и наверняка интересуют многих. Кто-то уже достаточно опытный, а кто-то не понимает, как устроена торговля фьючерсами. Постараюсь ответить на оба. 1. "День добрый. Подскажите, пожалуйста, нормально ли такое, что с начала ноября, в стратегии, около 10 т.р. постоянно свободные и не работают, даже в ВИМе?" 2. "Мы разбавили вимом?" Я отлично понимаю, что многие пришли в инвестиции не для того, чтобы торговать и тесты прошли не проходя никакого обучения. 1. Абсолютно нормально, что вы видите часть средств, которые никуда не инвестированы. Это особенности торговли фьючерсами. Например, фьючерс юаня стоит 11200 рублей, но когда мы его покупаем в портфель, мы не платим за него нисколько. Все окончательные расчёты произойдут при закрытии позиции. При открытии позиции на вашем счёте удерживается гарантийное обеспечение, которое для покупки CRZ5 в стратегии составляет всего 12.66% - 1519.2 руб. Фактически это встроенное бесплатное плечо. Это и хорошо и плохо. Можно хорошо заработать, а можно всё потерять. В результате получается, что вчера вечером ГО за 2 CRZ5 и 2 MMZ5 на мастерсчёте стратегии мини было 10472 рубля. Поэтому 10788 рублей не размещены в денежных фондах чтобы не платить за непокрытую позицию. Все остальные средства размещены в фондах ВИМ и ТМОН. Сразу ответ на вопрос: "А почему на остальные 42000 не взяты фьючерсы?". Реальная стоимость фьючерсов на мастерсчёте стратегии мини 76918 руб при депозите 53761 руб. Т.е. у нас взяты активы с плечом 1.43 Я считаю, что это разумный риск. Сильно превышать его нельзя, если мы хотим заработать, а не потерять. Если мы возьмём фьючерсы на всё, то это будет уже плечо больше 7. Это путь к 100% сливу депозита. 2. Это вопрос уже от более опытного инвестора. В любой торговой системе очень важно управление рисками. У меня в стратегии проведены достаточно сложные расчёты. Их я объяснять не буду. Но в результате в обеих стратегиях оставлен разный неприкосновенный запас (НЗ), который не должен использоваться никогда. Только в случае экстремальных просадок сразу всех роботов, превышающих все исторические просадки по ним. НЗ стратегии стандарт составляет около 20% от депозита. Учитывая предназначение НЗ, эти средства необходимо разместить максимально выгодно, но чтобы риск уменьшения их стоимости был минимален и ликвидность была максимальна. На этой неделе после совещания с подписчиками было принято решение часть средств попробовать размещать в ОФЗ. В итоге в стратегии стандарт 5% депозита было размещено в ОФЗ, остальные 15% в ВИМ, так как его доходность немного выше ТМОН. В стратегии мини пока только частично средства переведены в ВИМ. Принудительно продавать ТМОН и покупать ВИМ не имеет смысла, так как это создаст лишние обороты, которые нам нужны для торговли фьючерсами. Остальные средства размещены в ТМОН, так как под них брокер нам даёт бесплатно маржинальные средства, а под ВИМ не даёт. В течение дня роботы могут использовать эти заёмные средства, а вечером продадут ТМОН, если это необходимо. Надеюсь эта информация многим частично прояснит принципы управления деньгами в стратегиях.

Добрый день! Сегодня обе стратегии проскочили красивые планки доходности: &Фьючерсный АвтоПилот стандарт - доходность больше 5% за 3.5 дня &Фьючерсный АвтоПилот мини - доходность больше 40% за 80 дней личный счёт, подключенный к мини - доходность больше 34% с учётом всех комиссий Нужно понимать, что роботы настроены на стабильную прибыль, а не на экстремальную. Мастерсчёт АвтоПилот мини 53560 руб, минимальная торгуемая сумма 27000 руб Мастерсчёт АвтоПилот стандарт 442350 руб, можно подключаться от минималки 210000 руб, но лучше кратно 222000 руб

Добрый вечер! Сегодня обе стратегии &Фьючерсный АвтоПилот мини и &Фьючерсный АвтоПилот стандарт побили свои исторические максимумы. Доходность АвтоПилот-мини составила 39.62% за 79 торговых дней. Среднедневная доходность 0.5%. Доходность подключенного личного счёта за вычетом комиссий 29.99%. Он с 20000 вырос до 27399 за 3.5 месяца (900 рублей были добавлены для компенсации комиссий) Стратегия под управлением АвтоПилот-стандарт взлетела даже слишком круто. Коррекция обязательно будет. Её доходность составила 4.25% за 2 дня. Информация для тех, кто желает подключиться. - В стандартной стратегии можно вносить любую сумму, кратную минимальной (210000 рублей). - В стратегии мини минимальная торгуемая сумма 27000 рублей. Мастерсчёт 53188 рублей

Добрый вечер! Сегодня стратегия &Фьючерсный АвтоПилот стандарт успешно начала работу лонгом {$MMZ5}, что принесло прибыль 0.92% в первый день. Причём первым в сделку вошёл робот, которого нет в младшей стратегии. Стратегии &Фьючерсный АвтоПилот мини повезло меньше. В ней роботы MMZ5 были в шорте и им пришлось переворачиваться в лонг, в результате стратегия закрыла день с символическим минусом 0.1%. Тем не менее роботы MMZ5 закрыли шортовую сделку с профитом и встали в лонг. После прохождения процедуры расширения лимита получено разрешение на небольшое увеличение оборотов и в стратегию подключены дополнительно роботы CRZ5 и NAZ5, а также ещё 2 робота MMZ5 (один из них будет торговать очень редко)

Шортовые позиции {$MMZ5} в стратегии &Фьючерсный АвтоПилот мини закрыты. Сейчас начался набор лонговых позиций роботом, который есть только в &Фьючерсный АвтоПилот стандарт . Неизвестно, хорошо это или плохо, но сейчас хорошее время для перехода между стратегиями

Доброе утро! В стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт запущены роботы. Если вы планируете переход из &Фьючерсный АвтоПилот мини, то лучше это делать после того, как в мини начнутся движения в {$MMZ5}. Но если вы планировали увеличить позицию в мини, то лучше эти средства вкладывать в стандарт, чтобы не заскакивать в MMZ5 в середине (или конце) тренда. В новой стратегии позиции будут набираться по сигналам входа. Пока MMZ5 в шортовом тренде, роботы не будут заскакивать на ходу. Сегодня вечером будет набран $TMON@ на свободные средства.

Добрый вечер! Завтра утром роботы начнут торговать во второй стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт. Стратегия уже доступна к подключению. Основные отличия стратегии от &Фьючерсный АвтоПилот мини: 1. Минимальная сумма для подключения 210000 рублей. 2. Роботы будут настроены так, чтобы они полноценно торговали начиная с минимальной суммы. Следовательно нет необходимости отслеживать размер мастерсчёта. 3. В стратегии мини сейчас торгуют {$MMZ5}, {$NAZ5}, {$CRZ5}. В старшей пока будет дополнительно SiZ5. В дальнейшем список активов будет расширен 4. В мини торгуют 7 роботов. В стандарте будет 14 роботов. Больше разных алгоритмов с разными настройками. В целом настройки рисков в стратегиях примерно одинаковые. Плановая доходность тоже сильно не отличается.

Уважаемые новые подписчики стратегии &Фьючерсный АвтоПилот мини ! Напоминаю, что стратегия нормально работает, если на счёте не меньше 26000 рублей. Более стабильно она работает при сумме, кратной 52000 рублей. Если у вас на счёте стратегии меньше 26000, то результат абсолютно непредсказуем.

Подключение к стратегии &Фьючерсный АвтоПилот мини стало доступно. Сейчас основная позиция - шорт {$MMZ5}. Фьючерс отскочил от локального минимума. Позиция или закроется относительно быстро, если цена пойдёт вверх или текущая цена будет хорошей точкой входа в шорт.